پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های کلونی مورچه ها و لارس

تصمیم گیری های مالی و اقتصادی به دلیل وجود عدم اطمینان آتی، همواره با ریسک مواجه هستند. در این راستا، گزارشگری مالی می تواند دربرگیرنده اطلاعات مفیدی درباره پیش بینی ریسک باشد. هدف این پژوهش بررسی پیش بینی ریسک سیستماتیک بر اساس الگوریتم کلونی مورچگان و الگوریتم لارس طی سال های 1389 تا 1393 برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس 154 شرکت (770 سال- شرکت) به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در تحقیق حاضر برای سنجش میزان ریسک سیستماتیک شرکت از عامل بتا استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که الگوریتم کلونی مورچگان با خطای 252/1 درصد و الگوریتم لارس با 563/1 درصد توانایی پیش بینی ریسک سیستماتیک را دارند. در واقع می توان اذعان نمود که الگوریتم های به کارگرفته شده با دقت بالایی توانایی کشف ریسک سیستماتیک را دارد.